FAQ per il servizio di Report Daily

Cos’è il Prezzo di Esecuzione?

Tutte le strategie daily, sono caratterizzate da un fattore comune.

Il prezzo teorico di apertura posizione e/o chiusura della posizione, è sempre e solo il prezzo Open della giornata.  Il prezzo che si legge nel report, è il prezzo del close, del giorno precedente. Esso è comunicato col fine di aiutare colui che segue il report, ad identificare correttamente l’azione da comprare /vendere

Un esempio:


il prezzo di apertura posizione era il prezzo di apertura nel mercato, dell’azione nel giorno 20 dicembre

Le strategie attuali non indicano prezzi Target o prezzi Stop tuttavia, nel corso di questo anno, è probabile che ne realizzeremo alcune.

Quali tipo di ordine da trasmettere al broker?

Non è sempre semplice indicare il tipo di ordine da trasmettere al broker, perchè alcuni ordini, sono condivisi tipo STOP LIMIT  ma altri son propri del  broker stesso. A prescindere da questa premessa provo a fornire una indicazione.
La strategia comprerà/venderà virtualmente al prezzo di apertura.
Quello deve essere l’obiettivo del trader che segue la strategia daily.
Siccome non si conosce il prezzo di apertura del mercato, si può approcciare il trade in due modi diversi:

  • aspetto che apre il mercato, leggo il prezzo di apertura, passo un ordine LIMIT al prezzo di apertura;
  • il titolo so che mediamente scambia oltre 100mila euro in apertura, ed io intendo entrare con un valore modesto, rispetto ai 100mila, ad esempio 5mila. Posso trasmettere al mio broker l’ordine di acquisto/vendita compilando il form, se disponibile, in modo tale che esso verrà eseguito all’asta di apertura, confidando sul fatto che il mio controvalore, rispetto al transato totale (in apertura), non condizioni troppo il prezzo di apertura.

Nel caso di mercato Forex, consideri il prezzo di apertura del giorno stesso in cui riceve il report.

E’ scomparso un segnale o non era presente in precedenza?

L’evento a cui ha assistito, anche se raro, non è escludibile al 100% ed è legato alla natura dei dati storici mutevoli nel passato.
Le anticipo che, seppure con scarsa frequenza, potrà ripresentarsi.

Per agevolare chi segue i segnali, quotidianamente nel report, è indicata la situazione generale, ovvero le posizioni da aprire, le posizioni da chiudere, il portafoglio che si deve avere nel mercato dopo che saranno state attuate le indicazioni relative alle operazioni da compiere.

Come è possibile che si generi questo fenomeno?

Come saprà, le azioni possono mutare i propri dati passati per una lunga serie di motivi.
I principali sono ad esempio, lo stacco delle cedole, cui segue un aggiustamento, detto rettifica, dei prezzi, lo split delle azioni, o l’operazione opposta ovvero l’accorpamento di azioni.

Ogni volta che si manifesta uno dei fenomeni elencati, il fornitore dei dati, per mantenere la coerenza nell’andamento delle quotazioni, aggiusta, ovvero rettifica, i prezzi nel passato.

Il successivo software che interviene, quello che contiene il system trading, la parte matematica per meglio intenderci, che rilascerà dopo il calcolo, i segnali, a fronte del cambiamento passato dei prezzi, può comportarsi in modo differente annullando un segnale che aveva indicato come apertura di posizione, e sostituendolo magari con una azione differente.
Il fenomeno a cui abbiamo assistito, è proprio questo.
Il giorno successivo, giorno in cui, la posizione doveva essere aperta, la posizione non era più presente nel portafoglio.

Per meglio capire l’intimità del comportamento della sezione matematica, consideri che le strategie, normalmente, producono un ranking interno, una classifica, contenente tutta la lista delle azioni per le quali si dovrebbe aprire la posizione.
Talvolta, il segnale, appare in 20 o anche 30 azioni. Come scegliere le 5 azioni sulle 30 per aprire la prossima posizione?
Compilando una tabellina, un ranking appunto, in memoria temporanea.
Successivamente, in casi come questo, interviene una routine che taglia tutte le azioni che eccedono il numero di posizioni massime aperte. A quel punto, se a seguito di una rettifica prezzi, il titolo passa dalla posizione 4 alla posizione 6, scompare dalla parte alta della tabellina presente in memoria, ed il giorno dopo, scompare dall’elenco delle posizioni aperte.

Ciò produce l’effetto involontario, a cui abbiamo assistito.

Come ci si deve comportare in questi casi?
Allineandosi il più rapidamente possibile, al portafoglio indicato nel report.

Nello specifico, controlli cortesemente quotidianamente che il portafoglio che ha aperto presso il mercato, corrisponda con quello del report ricevuto (se desidera seguire ovviamente tutti i segnali).
Dovesse rilevare delle differenze, si allinei appena riaprirà il mercato.