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Robotrading Summer Camp

12-16 SETTEMBRE 2018, COMANO TERME (TN)

 

Vuoi conoscere tutti i segreti di un trader vincente?

Sfrutta Multicharts oltre ogni limite!
Dai corpo alle tue idee e crea le tue strategia con l’aiuto dei maggiori esperti e trader professionisti.

Perché partecipare

Il master si pone l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un percorso completo sulla progettazione di strategie di robotrading e roboadvisory con esempi pratici di costruzione di logiche per time frame intraday e multiday.

Nella parte avanzata saranno toccati anche temi inediti
L’esclusiva cornice in un luogo adatto per il relax e wellness consentirà di recuperare le forze nelle pause dell’impegnativo corso.

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Formarsi

  • sulla realizzazione pratica di algoritmi daily e intraday
  • metodi di backtest
  • creazione algoritmi genetici
  • money management

Lavorare

a stretto contatto con i migliori docenti di Multicharts e noti trader professionisti.

Vivere una vacanza

nella splendida cornice dolomitica di Comano Terme (TN) a ridosso di Riva del Garda presso il rinomato HOTEL VILLA DI CAMPO ****, già teatro di altri Master ed apprezzato per la sua cucina raffinata.

I corsi

I partecipanti avranno l’opportunità di completare e perfezionare le proprie competenze di trader attraverso lezioni frontali in aula e sessioni operative su tematiche quali la progettazione di un algoritmo, la sua realizzazione, il backtest, novità metodologiche di realizzazione di algoritmi robotizzati.

Corso intermedio

  • Sviluppo di un algoritmo daily e sviluppo di un algortimo intraday: due percorsi diversi. Differenze concettuali ed operative.
  • La cassetta degli attrezzi: come assemblare i migliori indicatori tecnici
  • Esempio di progettazione di un algoritmo daily su ETF ed azioni: robustezza, significatività, modalità di test (il codice rimarrà agli iscritti).
  • Test di portafoglio, decorrelazione, gradi di libertà e scelta dei parametri.
  • Esempio di progettazione di un algoritmo intraday su futures: Ottimizzazione Walk Forward  (il codice rimarrà agli iscritti)
  • Analisi MAE e MFE. Analisi di efficienza del trade. il risk management.
  • Modelli su criptovalute: peculiarità e sviluppo

Corso avanzato

  • Algoritmi genetici ed intelligenza artificiale
  • Pattern genetici
  • La selezione degli algoritmi
  • Esempi pratici
  • Il money management: come ti cambio l’equity line.
  • Il ranking delle strategie, portafogli rotazionali e strategie rotazionali: logiche ed esempi
  • Il teorema del limite centrale: fondamento per lo sviluppo di trading systems
  • Data fitting: è realmente un rischio ?
  • Data mining, stress testing e WFA: l’estrazione di inefficienze
  • Dalla teoria alla pratica: il processo di sviluppo

La location

Il master si terrà nella splendida cornice dolomitica di Comano Terme (TN) a ridosso di Riva del Garda presso il rinomato HOTEL VILLA DI CAMPO ****, già teatro di altri Master ed apprezzato per la sua cucina raffinata.

L’Hotel è situato a 28 km da Riva del Garda e 30 da Trento.
Per chi arriva da lontano sarà possibile soggiornare in hotel a prezzi convenzionati.

I docenti

Enrico Malverti

Trader professionista dal 2001, è analista quantitativo e gestore per una società di gestione londinese. E’ Presidente di FINTECH4I, una società fintech con target istituzionale. Ha ricoperto il ruolo di membro del cda di una SIM e capo dell’advisory board. E’ autore di numerose pubblicazioni su trading system e money management per Hoepli, Franco Angeli, Experta, Tradinglibrary, Il Sole 24 Ore, Borsari. Ha partecipato in veste di relatore a numerosi seminari, anche internazionali, sul trading automatico per banche ed altri player. E’ socio di SIAT ed ospite fisso di Class CNBC, canale 507 di SKY oltre a vantare diverse collaborazioni con siti e giornali finanziari.

Daniel Giampaolo

Perito informatico, Laureato in Economia ed Amministrazione, durante gli studi si appassiona di trading system, argomento della sua tesi. Successivamente, lavora 2 anni in una SIM italiana alla progettazione ed alla programmazione modelli di trading su futures. Nel 2013, gli viene commissionato lo sviluppo di un algoritmo per il mercato dei cambi da una società di gestione svizzera, nella quale attualmente ricopre il ruolo di analista quantitativo, progettando modelli di gestione del rischio e soluzioni Fintech per clientela istituzionale

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