fbpx

Mastercamp su Trading Systems
sulle Dolomiti di Brenta

Dal 4 all’8 Settembre 2019, Hotel Villa di Campo, Comano Terme (Trento)
Docenti: Enrico Malverti, Massimiliano De Marco, Rosario Antonio Zammuto, Cristian Italiano, Lorenzo Fogliati.

Programma e descrizione dell’evento

Un evento unico in Italia in un contesto di rara bellezza con due moduli:

  1. Programmazione Python.                                                                                                                               

    I nostri docenti, Cristian Italiano e Lorenzo Fogliati,  forniranno all’ allievo gli elementi base del linguaggio di programmazione. In particolare all’ interno del corso saranno trattati i seguenti argomenti:

    • Introduzione a Python e basi del linguaggio (cos’è Python, installare Python, i vari IDE e la shell, etc…)
    • Le strutture dati in Python (dati, operazioni, confronti, etc…)
    • Le strutture di controllo (progettazione di un programma, workflow, strutture di controllo, etc…)
    • Definizione e utilizzo di funzioni, le funzioni standard, variabili

    Inoltre verrà analizzato e consegnato ai partecipanti un tool (client) che permette di dialogare direttamente con la piattaforma WideReader per lo scambio del flusso dati (ad esempio, invio di ordini).

     

  2. Strategie di trading meccanico applicate a ETF, fondi, futures, azioni ed opzioni.

È possibile iscriversi ai due moduli separatamente.

Mercoledì 4 settembre:

  • Dalle ore 9 alle ore 11: arrivi, check in e sistemazione nelle camere.
  • Dalle 11 alle 12:30: Introduzione alla programmazione in Python
  • Ore 12.30: pranzo
  • Dalle 14:15 alle 17:30: Corso
  • Dalle 17:30 alle 19:30 Relax
  • Ore 19.30 Cena

Giovedì 5 settembre:

Ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30
Per chi prosegue con il modulo trading:

  • Dalle 17:30 alle 19:30 Relax
  • Ore 19.30: Cena

Venerdì 6 settembre – Enrico Malverti e Massimiliano De Marco:

Ore 9.15 – 12.30 e 14.30 – 17.30:
IL TRADING MECCANICO AFFIANCANDO OPZIONI E TRADING SYSTEM 

Docente Massimiliano De Marco:                                     

Verranno rivelate le nozioni di base sul funzionamento, la compravendita e l’utilizzo delle opzioni:

  • L’acquisto e la vendita di opzioni, come strumento di trading e di copertura
  • La vendita di opzioni come strumento per creare un flusso monetario
  • L’utilizzo delle opzioni a scadenza breve per integrare la gestione dei trading system

Docente Enrico Malverti:

L’obiettivo della sessione è illustrare come identificare le caratteristiche delle serie storiche dei mercati e come selezionare le migliori logiche; verranno illustrati passo passo due algoritmi su Dax e bitcoin.
La giornata si chiuderà con una rassegna su come testare e selezionare gli algoritmi genetici.

1. Dall’idea di trading al trading system finito:

  • individuazione delle specificità di ciascun mercato (data analysis);
  • le migliori logiche per mercati direzionali;
  • le migliori logiche per mercati non direzionali.

2. Realizzazione e testing di un trading system intraday sul Dax30

3. Realizzazione e testing di un trading system multiday sul bitcoin;

4. Algoritmi genetici: stress test e metodi di selezione.

 

Sabato 7 settembre – Enrico Malverti e Rosario Antonio Zammuto:

 Ore 9.15 – 12.30 e 14.30 – 17.30:

IL TRADING MECCANICO SU FONDI ED ETF   

Docente Rosario Antonio Zammuto:

Verrà analizzata l’evoluzione di alcuni strumenti finanziari di largo utilizzo per l’Investing e che possono essere utilizzati anche per il Trading:

1. Fondi comuni di investimento e degli ETF:

  • cosa sono e quali le caratteristiche tecniche senza trascurare gli aspetti normativi e fiscali.

2. Fondi ed ETF: ad ognuno il suo, l’Alpha e il Beta di Mercato.

3. ETF Strategic Beta: investire per singoli fattori di mercato.

4. Investimenti etici: I fondi e gli ETF dedicati

5. La “selezione”  dei fondi e degli ETF, i parametri utilizzati:

  • Analisi Qualitativa , Analisi Quantitativa

6. Finanza comportamentale: utilizzo corretto dei Fondi e degli ETF

7. Analisi Tecnica su Fondi ed ETF

                                  

Domenica 8 settembre – Enrico Malverti:

Ore 9.15 – 12.30 e 14.30 – 15.30:
IL TRADING MECCANICO SU AZIONI E FUTURES                                      

Prezzo

Per chi si iscrive entro il 31/07/2019 il prezzo sarà scontato:

 
MODULO PYTHON + MODULO TRADING
€1.900  €1.590 
 
MODULO PYTHON
€800  €690
 
MODULO STRATEGIE TRADING
€1.500 €1.290 

 

IVA COMPRESA

I nostri docenti:

Enrico Malverti, Presidente Fintech4i S.r.l.

Analista quantitativo di fama internazionale: da oltre 17 anni progetta sistemi di trading automatizzati per clienti istituzionali. Ha scritto ad oggi 14 libri di finanza tra cui i best seller “Fintech: la finanza digitale” e  “Trading system vincenti” editi da Hoepli. Ha partecipato come speaker a seminari in Asia, Stati Uniti ed Europa. In precedenza è stato per 4 anni capo del team di consulenza e consigliere di una SIM e dal 2013 è iscritto alla FCA come Portfolio Manager. Dal 2016 è socio ordinario professional di SIAT (Società Italiana di Analisi Tecnica). E’ ideatore del progetto Fintech4I.

Massimiliano de Marco, Quantitative Analyst presso Fintech4i S.r.l

Dopo la laurea in Scienze Economiche, Statistiche e Sociali all’Università Bocconi, lavora in banca dal 2005 al 2015, anni in cui acquisisce competenze di tesoreria, mercati finanziari e analisi macroeconomiche. In seguito sviluppa competenze di Advisory per il risparmio gestito e di formazione di consulenti retail. Da sempre teorico del trading con le onde di Elliott e di alcune strategie con con le opzioni, ricopre i ruoli di Amministratore Delegato in Robotrend S.r.l. e Consigliere presso Fintech4i S.r.l. .

Cristan Italiano, Co-Founder di Robotrend s.r.l.

Laurea magistrale in Ingegneria Informatica, Dipartimento di Elettronica e Informazione, presso il Politecnico di Milano. E’ stato Project Manager e Team Leader dal 2008 al 2017 presso Atos S.P.A, dove ha seguito l’intero ciclo di rilascio di progetti innovativi sul gestionale SAP in merito alla realizzazione di algoritmi di bilancio energetico e gas presso diverse multi-utilities italiane. Co-Founder di Robotrend S.r.l, è parte integrante del reparto R&D nello studio, progettazione e realizzazione di trading system basati sull’analisi dei fondamentali e su algoritmi quantitativi proprietari.

Lorenzo Fogliati, Co-Founder di Robotrend S.r.l.

M.Sc in Trading and Risk Management, Banking and Finance, presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano con tesi di laurea sperimentale dal titolo “The oil price dynamics: short-term and long-term components”. Continua la sua attività di ricerca in maniera indipendente, collaborando con docenti e ricercatori del Politecnico di Milano e Politecnico di Torino. Ha lavorato nel mondo della consulenza informatica presso Atos S.P.A. Co-Founder di Robotrend S.r.l, si dedica all’analisi e progettazione di trading system automatici e alla composizione di portafogli mediante la continua sperimentazione tecnologie innovative.

Rosario Zammuto

Professionista con ventennale esperienza nel mondo dell’Investing, in questi anni ha sviluppato una forte conoscenza dei mercati e dei prodotti maturata nel ruolo di Fund Manager all’interno di diverse realtà bancarie ed SGR e all’interno dell’Ufficio Studi di Azimut. In particolare, negli ultimi 3 anni ha svolto il ruolo di Responsabile della Selezione dei Fondi/ETF per le Gestioni Patrimoniali di Azimut che gli ha permesso di conoscere diverse metodologie gestionali e di seguire la clientela istituzionale di Azimut. Appassionato di analisi tecnica quantitativa ha sviluppato un sistema gestionale, utile sia per l‘Investing che per il Trading, presentato alla Conferenza Internazionale di Analisi Tecnica Ifta Malesia 2018. .

Per informazioni e iscrizioni: